{ "item_title" : "Asset and Risk Management", "item_author" : [" Louis Esch", "Robert Kieffer", "Thierry Lopez "], "item_description" : "Dieses Buch bietet einen neuen Ansatz f r die Anwendung der Value at Risk-Methode (VaR) beim Aktiv-Passiv-Management. Das Aktiv-Passiv-Management besch ftigt sich mit der Gew hrleistung der laufzeitkongruenten Deckung von Aktiv- und Passivpositionen und ist daher unverzichtbar f r Transaktionen von Finanzinstitutionen. Der Autor erl utert hier das Risikomanagement von Finanzinstitutionen im Aktiv-Passiv-Bereich, und zwar insbesondere f r Versicherungsunternehmen, offene Investmentfonds, Pensionskassen, Hedge Funds usw. Nach einer detaillierten Einf hrung in VaR, konzentriert er sich vorrangig auf die Anwendung dieser Methode auf das Aktiv-Passiv-Management und das Portfolio Management. Die Begleit-CD enth lt Software und Beispiele aus dem Buch, z.B. zur Varianz/Covarianz Matrix und zu Monte Carlo Simulationen sowie Beispiele zur Optimierung des Aktiv-Management, zu Differenzpositionen in der Aktiv- und Passivsteuerung und zu VaR-Sch tzungen.", "item_img_path" : "https://covers3.booksamillion.com/covers/bam/0/47/149/144/0471491446_b.jpg", "price_data" : { "retail_price" : "173.00", "online_price" : "173.00", "our_price" : "173.00", "club_price" : "173.00", "savings_pct" : "0", "savings_amt" : "0.00", "club_savings_pct" : "0", "club_savings_amt" : "0.00", "discount_pct" : "10", "store_price" : "" } }

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