{ "item_title" : "Les Temps de Passage Dans Les Processus de Type Pont de Diffusion", "item_author" : [" Collectif "], "item_description" : "Dans cet ouvrage, nous nous sommes int ress s principalement au temps de premier passage de processus stochastiques. Cettetude consisted terminer, en premier lieu, les lois de probabilit s th oriques de ces variables al atoires et, par la suite utiliser des outils de simulation sous le langage R. Dans une premi retape, nous avonstudices instants de premier passage pour les processus de type mouvement et pont brownien. Suitecela, nous avons abordla probl matique de la simulation d'une solution d' quation diff rentielle stochastique de type pont par le biais d'une m thode donnant de bons r sultats, la m thode Crossing. Nous avons projetle probl me de d termination de la loi des premiers temps de passage au mod le de Black-Cox (1976), ola solution de sonquation diff rentielle stochastique est un mouvement brownien g om trique. Les r sultats th oriques que nous avons pr sentaffirment que sous certaines conditions sur les param tres de ce mod le, la distribution des premiers temps de passage,un seuil fixau pr alable, est inverse-gaussien, ce qui n'est pas le cas dans le mod le de Black-Cox de type pont.", "item_img_path" : "https://covers3.booksamillion.com/covers/bam/3/84/173/804/3841738044_b.jpg", "price_data" : { "retail_price" : "46.00", "online_price" : "46.00", "our_price" : "46.00", "club_price" : "46.00", "savings_pct" : "0", "savings_amt" : "0.00", "club_savings_pct" : "0", "club_savings_amt" : "0.00", "discount_pct" : "10", "store_price" : "" } }

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