{ "item_title" : "Modélisation de la Dépendance Et Simulation de Processus En Finance", "item_author" : [" Sbai-M "], "item_description" : "Ce livre se d compose en deux parties ind pendantes mais qui s'inscrivent dans le cadre des math matiques appliqu esla finance. La 1 re partie est consacr e aux m thodes num riques pour la simulation de processus al atoires solutions d' quations diff rentielles stochastiques (EDS). Noustudions les m thodes de simulation exacte de solution d'EDS en dimension 1 et leur extension pour le pricing d'options asiatiques dans le mod le de Black & Scholes. Dans le deuxi me chapitre, nous proposons des sch mas de discr tisation pour une famille de mod lesvolatilitstochastique qui poss dent d'excellentes propri t s de convergence, en particulier quand le processus qui dirige la volatilitest un processus d'Ornstein-Uhlenbeck. Enfin, noustudions la convergence faible trajectorielle du sch ma d'Euler. La 2 me partie du livre porte sur la mod lisation de la d pendance en finance et cetravers deux probl matiques distinctes: la mod lisation jointe entre un indice boursier et les actions qui le composent et la gestion du risque de d faut dans les portefeuilles de cr dit. Ce livre s'adresse auxtudiants et aux enseignant/chercheurs int ress s par les math matiques appliqu es.", "item_img_path" : "https://covers2.booksamillion.com/covers/bam/3/84/178/271/384178271X_b.jpg", "price_data" : { "retail_price" : "76.00", "online_price" : "76.00", "our_price" : "76.00", "club_price" : "76.00", "savings_pct" : "0", "savings_amt" : "0.00", "club_savings_pct" : "0", "club_savings_amt" : "0.00", "discount_pct" : "10", "store_price" : "" } }

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