{ "item_title" : "Quantiles Extrèmes Conditionnels", "item_author" : [" Lekina-A "], "item_description" : "L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extr mes dans le cadre conditionnel c'est- -dire dans la situation ola variable d'int r t Y, suppos e al atoire et r elle, est mesur e simultan ment avec une covariable X. Pour ce faire, nous nous int ressonsl' tude des valeurs extr mes d'unchantillon d'observations ind pendantes dont la loi conditionnelle de Y en un point x de la covariable X estqueue lourde. Selon la nature de la covariable, nous consid rons deux situations. Primo, lorsque la covariable est d terministe nous proposons d'estimer les quantiles extr mes par la m thode dite de la fen tre mobile. Secundo, lorsque la covariable est al atoire, nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer les quantiles extr mes conditionnels au moyen d'un estimateurnoyau de la fonction de survie conditionnelle. Ce r sultat nous permet d'introduire deux versions de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Noustablissons la loi asymptotique de ces estimateurs. Par ailleurs, nous proposons aussi un nouvel estimateur non conditionnel des quantiles.", "item_img_path" : "https://covers2.booksamillion.com/covers/bam/6/13/155/628/6131556288_b.jpg", "price_data" : { "retail_price" : "64.00", "online_price" : "64.00", "our_price" : "64.00", "club_price" : "64.00", "savings_pct" : "0", "savings_amt" : "0.00", "club_savings_pct" : "0", "club_savings_amt" : "0.00", "discount_pct" : "10", "store_price" : "" } }

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