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Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken : Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation Und Risikolimitierung Unter Berücksichtigung D
Overview
Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen f r die Value-at-Risk-Optimalit t ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die ma geblichen aufsichtsrechtlichen Normen erf llt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschlie end alternative Risikolimitsysteme beurteilt.
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Details
- ISBN-13: 9783824482078
- ISBN-10: 382448207X
- Publisher: Deutscher Universitatsverlag
- Publish Date: November 2004
- Dimensions: 8.27 x 5.83 x 0.7 inches
- Shipping Weight: 0.88 pounds
- Page Count: 313
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