{ "item_title" : "Value at Risk", "item_author" : [" Christoph A. Butz "], "item_description" : "Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: Verzeichnis der Abk rzungen und Symbole Abbildungsverzeichnis Kapitel I: Einleitung 1.Begr ndung und Zielsetzung der Arbeit 2.Der Gang der Untersuchung Kapitel II: Grundlagen des VaR-Konzepts 1.Begriff 1.1Verbale Definition 1.2Statistische Definition 2.Verwandte Modelle 2.1Bedeutung der Portfolio Selection-Theorie f r die Beurteilung des Risikos von Wertpapier-Portfolios 2.2Downside Risk, Lower Partial Moments und Safety First-Ans tze 2.3Entscheidungstheoretische Aspekte des VaR 3.Erfordernis des Marking-to-Market im Risikomanagement 4.Marktpreisrisiken und Marktrisikofaktoren 4.1 berblickber die verschiedenen Arten von Marktpreisrisiken 4.2Spezifizierung von Marktrisikofaktoren 5.Abgrenzung analytischer VaR-Ans tze von Simulationsmethoden zur Ermittlung des VaR 5.1Charakterisierung der prinzipiellen Vorgehensweise bei analytischen VaR-Ans tzen 5.2Vorgehen bei der Ermittlung des VaR anhand von Simulationsmethoden 5.2.1Allgemeine Merkmale 5.2.2Historische Simulation 5.2.3Monte-Carlo-Simulation Kapitel III Der grundlegende analytische Ansatz zur Ermittlung des VaR: Die Varianz-Kovarianz-Methode 1.Darstellung vonnderungen der Marktrisikofaktoren 1.1Stetige Renditen 1.1.1Definition 1.1.2Wichtige Eigenschaften 1.2Die Normalverteilungsannahme 1.2.1Formulierung 1.2.2Der Random Walk logarithmierter Marktpreise 1.2.3Die „Quadratwurzel der Zeit-Regel 1.2.4Der Prozelogarithmierter Marktpreise bei kontinuierlichem Zeitparameter 2.Lineare Positionen 2.1Zum Begriff 2.2Marktwert nderung einer linearen Position und stetige Rendite 2.3Die Marktwert nderung eines Portfolios aus linearen Positionen 3.Herleitung der Formel f r den VaR 3.1Der VaR einer isolierten Position 3.2Der VaR eines Portfolios 3.2.1Die gemeinsame Verteilung der stetigen Renditen 3.2.2Darstellung der Berechnungsformel f r den VaR mittels der Kovarianzmatrix 3.2.3Darstellun", "item_img_path" : "https://covers1.booksamillion.com/covers/bam/3/83/863/832/3838638328_b.jpg", "price_data" : { "retail_price" : "92.50", "online_price" : "92.50", "our_price" : "92.50", "club_price" : "92.50", "savings_pct" : "0", "savings_amt" : "0.00", "club_savings_pct" : "0", "club_savings_amt" : "0.00", "discount_pct" : "10", "store_price" : "" } }

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