{ "item_title" : "Procédure vectorielle autorégressive bayésienne pour la prévision de l'économie suisse", "item_author" : [" Lucien Rey "], "item_description" : "Cet ouvrage adopte une m thodologie de pr vision de la croissance du PIB r el et de l'inflation en Suisse. Introduite par Litterman (1986), cettetude construit des mod les de pr vision pour l' conomie suisse. Tout d'abord, des mod les retard s autodistribu s (ARDL) sont calcul s, suivis par le cadre des mod les bay siens. Les mod les vectoriels autor gressifs bay siens (BVAR) s'appuient fortement sur le cadre VAR, mais ils permettent une meilleure exploitation de toutes les informations disponibles. En utilisant les donn es de 1980, des pr visions horschantillon onttcalcul es de 20002014. En proposant quatre cat gories de variables, cettetude montre que les mod les VAR bay siens am liorent les erreurs de pr vision, principalement en ce qui concerne l'inflation. Une extension du mod le est r alis e en utilisant des donn estrang res, ce qui r duit encore les erreurs de pr vision. Il s'av re que les prix des actifs contiennent des informations pr cieuses pour la pr vision du PIB r el et, en particulier, pour la pr vision de la croissance de l'inflation. Toutefois, les BVAR ne peuvent se substituerune m thode structurelle compl te pour l'analyse des politiquesconomiques. N anmoins, ces mod les tendentproduire de bonnes pr visions et devraient donctre utilis s comme mod les de pr vision de r f rence compl mentaires pour la Banque nationale suisse.", "item_img_path" : "https://covers4.booksamillion.com/covers/bam/6/20/829/792/6208297923_b.jpg", "price_data" : { "retail_price" : "31.00", "online_price" : "31.00", "our_price" : "31.00", "club_price" : "31.00", "savings_pct" : "0", "savings_amt" : "0.00", "club_savings_pct" : "0", "club_savings_amt" : "0.00", "discount_pct" : "10", "store_price" : "" } }

Overview

Customers Also Bought

Details